Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


★マーク=おすすめ記事となっております♪

画面がうまく表示されない場合は、ウインドウを最大化してご覧くださいm_ _m

2005年08月06日

短期トレーディングシステムの実践

実はこの1週間、短期トレード用のシステムの検証をやっています。

使ったのは、2ヶ月前に作ってほこりをかぶってたやつ

一応、過去データについて勝率68%と、まずまずのパフォーマンスを上げておりましたが、机上の空論になる危険があるということで、実際に取引してみるまでわからないということでした。

そこで、実際に動かしてみたんです。

で、この1週間の結果は3連勝^^

やってみてわかったことは、次の2点。

1.証券会社の売買ルール上、このシステムが使える銘柄はJQ以外に限定される
(他の証券会社についてはよく知らないのですが、私が使っている松井証券ではJQ銘柄に「寄付き指値」が出せないのです。)

2.1日の出来高が少ない銘柄だと、理論的には買える(売れる)はずだが、実際には買えない(売れない)という理論と実践のギャップが生じる。


2の問題は、結構痛いところです。手数料を無料にするため、取引量を最小限に抑えているのですが、それだと金額もたいしたことなくなるし、なにより、そんな小さな取引量でも買えない(売れない)という事態になるということは、もっと取引量を増やすと、「理論と実践のギャップ」がより拡大されることが予想されます。

ということで、3連勝を素直には喜べないのですが、まあ実践を通して多くのことを学べたので良しとしましょう^^

このシステムは不完全であるということは確かですが、このシステムで使われている指標自体にはかなり手応えを感じておりますので、今後はこのシステムをより洗練されたものにしていけたらと思っております。


いよいよ100記事達成まで、あと4となりました!
応援よろしくお願いします^^

→ 人気ブログランキング or カブログランキング

気になる情報

先物取引ゲームでコンテスト開催

    ↑先物バーチャルトレードで豪華商品!!らしいです。
   準優勝の「タヒチ、ペア5泊6日」っていいなあ♪
posted by ヤス&NANA at 20:51| Comment(0) | TrackBack(1) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月02日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  1936 売り

売値は明日の始値とします。

追加検証初の利確(の予定)です^^;

これからも気長にシステム売買の検証報告を見守ってください^^


お陰様で100記事達成まであと7になりました!
posted by ヤス&NANA at 22:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月30日

RSIを使って自動売買

RSIの計算式を自分なりにいろいろいじって、短期トレード用のシステムを作ってみました。

下の表は、以前にも検証用に使用した5万円前後で買える15銘柄に対する過去1年間の仮想パフォーマンスです。

   ts1.JPG

勝率は64%です。まあ悪くないけど、私が期待していた数字には及ばないですね(−ω−`)
ただ、この数字が銘柄間で安定しているというのは良いことだと思っています。
どんな銘柄でも通用する可能性が高いということですから^^

かりに過去1年間でこのシステムどおりに株を1枚ずつ売り買いしたとすると、トータルで約15万円の利益、1トレード当りに直すと約400円の儲けということになりました。

う〜ん^^; 儲けで考えるとやはりしょぼい印象は拭えません。手数料をゼロにするため、1単元のみの売り買いしか想定してないので、しょうがないと言えばしょうがないのですが・・。

あっ、ちなみにこのシステムは、
1)通常のRSI(10日間)と
2)終値の代わりに始値を使ったRSI(日数は株価によって毎日変化する)
の2つの指標のクロス買いを行うものです。

ルールはこれ以外にも細かい点(損切りルールなど)が2、3ありますが、結構単純なシステムと言えます。

このシステム以外にもちょっと面白そうな感じの指標を考えていますので、それがうまくいけば機会を見て紹介したいと思っております。


  ということで投票(応援クリック)よろしく♪
  → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 18:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月27日

今日のシグナル

遅くなりましたが、FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  9648 売り

売値は明日の始値とします。

全面高の中なぜか下落していったため、
損切りを指示されてしまいました(ToT)

posted by ヤス&NANA at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月26日

RSI続き

2、3日前からブログのサーバが不安定になっているみたいですね。
私としては、ブログという場をタダで提供してもらっている代わりに、seesaaに金を儲けさせているという意識がありますので、
「何やっとんのや!」
と言いたいところですが、一応今は支障も軽減されているようなので怒りを静めておきます^^;

当ブログに来てくださった人には、ご迷惑をお掛けしたかもしれません。seesaaに成り代わりお詫び申し上げます。


さて、前回の続きでRSIの話に入ります。
もう一度RSIの計算式を書いておくと、
RSI=(10日間の値上がり幅の合計)÷(10日間の変動幅の合計)
でした。

ここで、値上がり幅というのは直近の終値と前日の終値の幅ですが、これを終値ではない値で考えるのはどうでしょうか?
終値−終値の代わりに、
1) 始値−始値
2) 高値−高値
3) 安値−安値
4) 終値−始値
という感じのものを考えてみるというのも1つの手です。

さらに2)と3)のクロス買いなどの有効性を調べてみるのもアリかと・・。

また、「10日間」にこだわる必然性はないので、この日数を変えてみるというのはどうでしょう。
例えば、
5)7日と14日、それぞれでRSIを計算し、それらがクロスするタイミングで買う(売る)。
6)直近の終値と移動平均の乖離率が大きくなるほど、日数を減らしていく。

5)の例は、Infoseekマネーで説明されているRSIの使用方法です。

一方、出来高も考慮に入れて、

(新しい指標)={(10日間の値上がり幅の合計)×(値上がりした日の出来高の合計)}÷{(10日間の変動幅の合計)×(10日間の出来高の合計)}

という具合に、自分で新しい指標を作ってしまうというのも面白そうです。

これらすべての組み合わせを試したわけではないのですが、なんかゴチャゴチャやってるうちに良さそうな指標が見えてくるものです^^

私が今作っているシステムは、上記の例の内、2つを組み合わせたものを基本ルールとして使用しています。
まずまず良さそうな感触があるんですけど、
多くのトレーディングシステムがそうであるように、なぜそのシステムでうまくいくのか自分でもわかりません^^;

週末には完成すると思いますので、そのときをお楽しみに。

  カブログランキング、そろそろ反発してほしいところです^^
  →応援クリック
  おお、ありがとうございますm_ _m
posted by ヤス&NANA at 19:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月25日

テクニカル指標〜RSI〜

トレーディングシステム作りからしばらく遠のいていたせいか、久しぶりに新しいシステムを作ろうと思っても頭がなかなかついてきません^^; カンが鈍っているという感じです。

作りたいシステムは、短期+順張りのやつ。
FFモデルは中長期+逆張りなので、検証を行うにも時間がかかり、精神面での負担も大きいんですよね。

とは言え、私の場合、やはり逆張りが好きなんでしょうか。作っているうちに無意識に逆張り型になってしまうことも・・^^;

それならばと、短期+逆張り型に作戦を変更してみました。

その第一段階として、今日はテクニカル指標の計算式についての復習。
紹介するのはRSIです。 そんなのは知ってるよという方や、必要ない方もいらっしゃると思うので簡潔に。

RSIとは、例えば過去10日間の株価変動のうち、プラスになった変動幅が全体の変動幅の何%になっているかというものです。

使用するのは10日間の終値のみ。
「今日の変動幅」は(今日の終値−1日前の終値)の絶対値で定義されます。
同様に「1日前の変動幅」は(1日の終値−2日前の終値)の絶対値で、以下「9日前の変動幅」まではOKですよね?

式に書くと、
RSI=(10日間の値上がり幅の合計)÷(10日間の変動幅の合計)
となります。

とくに10日間でないといけない理由はないみたいです。

例えば、5日間の株価が

100 103 109 107 111 てな感じだったとすると、

値上がり幅の合計は3+6+4=13、変動幅の合計は3+6+2+4=15ですから、
RSI=13÷15=0.87 となります。

一般に、このRSIの値が0.8を超えると「買われすぎ」、逆に0.2を下回ると「売られすぎ」という傾向があります。逆張りタイプの人にとっては、RSIが0に近づくほど「買い」ということでしょうか。

しかし、単純にRSIが0.2付近のときに買って、0.8付近で売るという戦略だけではたいしたパフォーマンスは得られません。まあ当然と言えば当然ですね。

次回は、このRSIを少しいじってみる話をしたいと思います。


  応援のほどよろしくお願い致します^^
  → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 19:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月20日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  7762 買い

買値は明日の始値とします。

この銘柄、以前合併のニュースが出たときに理論株価1000円と推測。
その推論が正しかったのか、偶然なのかわかりませんが、今日の終値は
ちょうど1000円!でした^^

 7762c.JPG


さてこの後はどうなるんでしょ?
何か材料がないかぎり1000円周辺をうろつくのではないかと思いますが・・・

そろそろコンピュータ(システム)が自分の判断に勝る事例を見てみたいものです^^;
posted by ヤス&NANA at 22:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月18日

システムトレードの検証(途中経過)

4月の終わりくらいからスタートしたシステムトレードの追加検証、その途中経過を報告します。

  これまでの損益.JPG

赤く塗りつぶされた部分は、損益が確定したトレードです。
こうしてみると、出だしの躓きがちょっと痛いですね。それ以降は、地味ながらも結構がんばっているんですけどね・・

確か前回、結果が出なければこのトレーディングシステムを見直すという趣旨の発言をしたと思います。
で、どうしようかと悩んだ末、とりあえずこのシステムは様子見ということにさせていただき、代わりにもっと精神的にやさしいシステムを作ろうかと思っています。

具体的には、もっとトレード期間を短くして、勝率を上げていくような感じのやつです。

あっ、そう言えば以前、短期トレード用のシステムを作ったんでした^^;
こいつも作りっぱなしで、ホコリかぶっていますので、ちょっと実際に動かしてみようかと思っているところです。


  応援よろしく^^
  → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 15:26| Comment(0) | TrackBack(2) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月07日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  5903 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^


    いつも応援ありがとうございます。
    ポチっと押すだけです →人気ブログランキング
    ポチっと押して、「投票」を再度ポチ →カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 22:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月04日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  6345 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^


「夏枯れ」という言葉を聞いたことがありますが、今年はどうなんでしょうね?
受験を思い出すほど、株の勉強にいそしんでいますので、応援のほどよろしくお願いします^^

  → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 21:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月03日

先週のパフォーマンスと新規シグナル

当ブログでは、毎週末に、FFモデルを使ったシステム売買の仮想パフォーマンスを載せております。 
また同時に、2週間前に紹介した「10万円以下で買える財務状態の良好な15銘柄」をずっとホールドし続けた場合の仮想損益も集計しています。

システム売買(テクニカル)とファンダメンタル、どちらが勝つのかという感じでお楽しみください。

  毎週損益.JPG

ファンダメンタル好調のようです。


今ひとつパッとしないFFモデルですが、新規シグナルが出ていたので報告します。

  9648 買い

買値は明日の始値とします。

さすが、コンピュータ、ほんの数日前に売った株をここで買い戻しですか^^;
人間にはちょっと真似できない行動ですね。いいのか悪いのかは別ですが・・。


  応援クリックお願いします・・・(´・ω・`)
  → カブログランキング or 株Webランキング
posted by ヤス&NANA at 22:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月29日

どうする?ワールド日栄F証券

常連の方はすでにご存知かと思いますが、当ブログでは限られた20銘柄のみに対し、FFモデルを使ったシステムトレードの有効性検証を(仮想で)行っております。

ここまでの成績は決して褒められたものではないのですが、一応最近の収益率は徐々に伸びてきております。これは、今現在ホールド中の銘柄のうち、下に挙げた2つの銘柄の躍進のおかげでして、逆に言うと、この2つがコケたら一転やばい状況になってしまうのです。

ワールド日栄フロンティア証券(8696)
買付日 6月1日 買値 490円 → 直近 572円 +16.7%

オーバル(7727)
買付日 6月6日 買値 243円 → 直近 265円 +9.1%


実を言うと、このFFモデルというトレーディングシステム、自分で作っておきながらまだ完全に信用しているわけではありません^^; まだまだ実用には改良すべきところがあるような気がするのです。

それはそうと個人的には、
「FFモデルは、この2つの銘柄をうまく天井付近で売り抜けることができるのか?」
ということにかなり興味があります。

これまでの経緯をご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、追加検証を始めてこれまで、損切りばかりを繰り返してきており、一度も利確を行ったことがないのです^^;

特にワールド日栄フロンティアのここ数日の激しい値動きを見ていると、生みの親として心配せずにはおられません。
この銘柄、確か数日前にYahooファイナンスの銘柄別投稿数ランキングの2位に顔を出しており、かなりの注目を浴びていたものの、その後の値動きはパッとしないという印象があります。もしかしたらこれを読んでいる方々の中にも、すでに売っちゃった方が多いのかもしれません。
ここ10日間の値動きを載せておきます。

  8696.jpg

600円前後で売った方、たぶん正解のような気がします^^;
しかし、あくまで根拠ない私の意見でして、もしFFモデルがそれ以上か、もしくはその周辺で売り抜けることができるようであれば、私としても
「おお!」
となるのですが・・。
結局、自分を信じるか、自分が作ったシステムを信じるかということでしょうか? 真のシステムトレーダーなら間違いなく後者を信じるべきところですが・・。

FFモデルの売買のタイミングは、すべて寄り付きで行っていますので、売りシグナルが出れば、売る日の前夜にお知らせします。
まあどちらに転んだとしても、非常におもしろい経験ができそうです^^

*これはあくまでもトレーディングシステムの検証の話ですので、投資は自己責任でお願いいたします^^;


 応援クリックよろしくお願いします^^

人気ブログランキング←皆様のお陰をもちまして、過去最高ポイントを更新いたしました!

カブログランキング←こちらは売り圧力がまだまだ強いみたいです^^;
posted by ヤス&NANA at 22:13| Comment(3) | TrackBack(1) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月27日

今日のシグナル

5月の終わりから6月の初めにかけて、あれだけ買いまくってたFFモデル君
最近全く黙り込んでしまったと思っていたら、今日久々のシグナルが出てました。

TOPIXの推移を今振り返ってみると、買いまくっていた時期というのは、下図の○で囲んだ辺り。

topix.JPG

結構良い「買い場」だったんじゃないのかと思うんですけど、残念ながらその後、まさに「損切りマシーン」と化してしまいました。(今日まで利確ゼロ、損切り3)

そして今日も損切りです(ToT)

9648 売り

売値は明日の始値とします。


    いつも応援ありがとうございます^^
    ポチっと押すだけです →人気ブログランキング
    ポチっと押して、「投票」を再度ポチ →カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 21:39| Comment(1) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月20日

途中経過

FFモデルによるシステム売買検証の損益経過です。


  検証開始日 4月28日
  買い付け銘柄数 10
  損益確定銘柄 3(0勝3敗)
  未確定銘柄 7(4勝3敗)

  損益率合計(未確定を含む) −8.73%


前回と比べたら、だいぶ損失が少なくなってきました。

詳細は当分あとに掲載予定です。




  応援クリックよろしく♪
  → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月14日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8263 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^

長い間下がり続けたこの銘柄(8263)、いよいよ反騰か?

まあ期待しないで見守ってみます。
posted by ヤス&NANA at 23:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月09日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  9884 売り

売値は明日の始値とします。

損切りです(ToT)・・・


今日の日経平均、大幅反落でしたね。
ちょっと活気がでてきたと思ったら、すぐに反落ですか・・。

もうちょっと頑張ってほしいものです。


  応援クリックお願いします・・・(´・ω・`)
  → カブログランキング or 株Webランキング
posted by ヤス&NANA at 21:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月08日

システム構築の難しさ

FFモデルによるシステム売買の追加検証がスタートして1ヶ月ちょっと経過しました。

どうも最近、買いシグナルを立て続けに出している割にいまひとつパッとしないなあと思いながら、これまでの損益を集計してみました。

これまでに買い付けた銘柄は全部で9つ。そのほとんどがここ10日間の内に買ったものなので、まだホールド中のものが多いです。それら損益が未確定のものは、今日の終値で現段階での損益を計算しています。

FF 損益.JPG

表の赤で囲われた部分は、損益が確定したやつ。

まあ、すばらしく悪い結果じゃないですか!

FFモデルの勝率が悪いことは覚悟していたことですが、こう負け(まだ負けとは決まってないやつもありますが)が続くと、やはり精神的に良くないですね、いくら仮想取引と言っても。

正直、システムを見直したい、改良したいという衝動に駆られています^^;

このような気持ちは、システムトレードを行う人の多くが経験するものと聞きます。ちょっと負けが込むと、すぐにシステムをいじりたくなる−もっといい方法があるんじゃないのかと考える気持ちが今の私にはよくわかります^^;

しかし、仮にシステムを改良してここ2ヶ月の損を減らす、もしくはプラスに変えるような新しいシステムをつくり上げたとしても、そのシステムが将来の株価変動に対して有効なのかどうかというのは別ものです。

いくら過去の株価変動に対しうまく適応できるようにシステムを作ったとしても、それは単に既知のデータのみに対応するシステムであるという可能性が大きくなります。

FFモデルは、そのような過去データへの「最適化」は行っていません。
だからこそ、システムに雑な部分が含まれていて、傍目からは無駄な売買による小幅な損が多いのです。

私が、あえてこの雑な部分を取り除くということはしなかった訳は、その方が未来の株価変動への適応力が大きいと思ったからです。しかしそうは言っても、このまま結果が出ない状況が何ヶ月も続くなら話は別です。

さて、どういうふうに改良したらいいのでしょう?
さっき言ったように、システムに含まれる雑な部分をきれいに掃除するということは、非常に簡単ですが、それではひ弱なシステムを作り上げてしまう気がします。何より、今ここで本当にシステムを改良するべきなのかどうかという判断に困っています。

1つ考えたのは、システムの改良をシステム自らが申し出るというやつ^^

これ以降は、半分冗談としてお聞きください。

そのシステムは、株の売買シグナルを出すということに加え、自分(システム自体)の改良シグナルも出してくれるという感じのものです。

いくらシステムを作ったとしても、それを使うのは人間です。「システムに従う」という判断は、「システムを信用する」という判断があって初めて成り立つものだと思うんです。

「株を買うか否か」と「システムを信用するか否か」の両方をシステムに決めてもらうということをやれば、完全にシステマティックだ! 

・・・なんて一瞬思ったんですけど、やっぱりこれもダメみたいです。
かりに売買シグナルを出すシステムをAとし、そのシステムAが信頼できるかどうかを判定するシステムをBとするなら、「A、B両方を含んだシステム」を信用するかどうかという問題が出てきて、キリがなくなってしまいます^^;

うーん^^; こう考えてみると、
株売買から、完全に人の判断を排除するってことは無理なんだ!
と今更ながらに痛感します。

まあ、あまり難しく考えずに、あと1ヶ月しても結果が出なければFFモデルの改良に着手しようと思っています。

最後になりましたが、FFモデルによる今日のシグナルを報告します。

6400 売り

売値は明日の始値とします。

たぶん損切りとなるでしょう(ToT)


   皆様の応援クリックが、私の心の支えであります^^
   → 人気ブログランキング or カブログランキング
posted by ヤス&NANA at 20:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月07日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  1936 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^

FFモデル君、これまでの沈黙がウソのように、最近買いまくっています。
ただ、結果は出てないですけどね(ToT)・・・


  いつも当ブログを応援してくださってありがとうございます♪
  今後ともご贔屓のほどよろしくお願いします。
  → カブログランキング or 株Webランキング
posted by ヤス&NANA at 21:04| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月05日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  7727 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^
posted by ヤス&NANA at 22:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月03日

デイトレードシステム再考

不備があったシステムを修正?してみました。

というか、問題はすべて「売買ルール2」にあったので、とりあえずこのルールに大幅な変更を加えました。

売買ルールを整理しておくと、

1 ある条件を満たした場合、シグナルとして次の日の寄付指値の買い注文がでる。
2 約定したら、売値ラインを設定する(売値ラインは毎日変化する)。
3 次の日から約定するまで毎日、寄付指値で売り注文を出す。

当然ながら、ある条件というのがこのシステムのキモになるわけです^^

当初は、デイトレードシステムを作る予定でしたが、結果として保有期間が1日〜1週間程度のトレードシステムになってしまいました^^;

シミュレーションは、売買値として始値をを採用しましたが、これは机上の空論になる危険性を孕んでいるかもしれません。

で、下表がその結果。

dayt.jpg

このシステムの勝率は、驚異!?の68%です。

一応、今回は不備がないように、プログラムをかなり見直してます^^;

実は、以前のシステムに比べ、収益率がかなり落ちているのです^^;
だから、そこまで評価できるシステムではないような気がします。

システムを作ってみてわかったことは、

短期トレードの場合、システムが本当に有効かどうかは、実際にそれを使ってみないとわからない

ということ。

今回使用した過去1年分のデータは、その日の始値、高値、安値、終値しか記載されていません。

例えば長期間の5分足データなどが手に入れば別ですが、限られた情報では、なかなか信頼性のあるシステムは作りづらいと思います。
別の言い方をすると、実際にシステムを使って取引を行うことでしか信頼を得ることはできないでしょう。


    応援クリックお願いします^^
    → 人気ブログランキング or カブログランキング

posted by ヤス&NANA at 19:18| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。