Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


★マーク=おすすめ記事となっております♪

画面がうまく表示されない場合は、ウインドウを最大化してご覧くださいm_ _m

2005年11月01日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  4769 買い

買値は明日の始値とします。

強い相場ですね^^ 株を始めてすぐにこんな大相場を経験してしまうと、調子こいてしまいそうです^^;
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2005年10月27日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8696 買い

買値は明日の始値とします。

う〜ん^^;心情的には買いづらいところですが・・・
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2005年10月24日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  6345 買い

買値は明日の始値とします。
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2005年10月22日

半年間のフォワードテスト

半年には少し早いですけど10月21日時点での、FFモデルを使ったシステム売買の仮想パフォーマンスをまとめておきます。

フォワードテストのため、ブログにて売買シグナルを公開しはじめたのが4月28日のこと。
途中、パフォーマンスがパッとしないため挫折しかけましたが、よく辛抱したと自分でも感心します^^;

  損益6ヶ月.JPG

水色で塗りつぶした銘柄は、現在ホールド中のやつ、つまり未確定の損益です。黄色の部分は損益が10%以上を達成したもの。
通算勝率は13勝7敗で65%、平均損益は+7.0%でした。
見ておわかりのように、損益にはばらつきが大きく、平均を取ることにあまり意味はなさそうなのですが、一応の目安になるかと・・・。

次回はこのパフォーマンスがどの程度すごい(しょぼい?)ものなのかということを吟味してみたいと思います。

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posted by ヤス&NANA at 18:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月06日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8908 売り

売値は明日の始値とします。

そろそろ調整・・と言ってたらほんとに来ちゃいましたね^^;
この頃売りシグナルが多いですよね?
日経平均が底を打った5月には買いシグナルが多かったことを考えると、「ほぉ〜」とFFモデルの別の使い道に気付いたりします。
つまり、買いシグナルが続出する時期は一般的に買い場、おおざっぱに言って対象銘柄はなんでもいいってことです。

初めて作ったシステムにしては結構いいデキ、なんですかね?


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2005年10月05日

今日のシグナル

お気づきの方もおられるかと思いますが、最近のFFモデルの調子はかなり良い感じです。
強い相場に助けられていると言えばそれまでのような気もするのですが、ここ2、3ヶ月間に買いシグナルが出た株がほとんど好成績。

もともと長期トレード用。大相場に強い性質を持っているトレーディングシステムなので、これくらいは当然!っと当初とは手のひらを返したように強気になってみたりします^^;

キリのいいところでパフォーマンスを集計、分析してみたいのですが、あまりに相場が強いと“市場”と差異ナシという結果になってしまいそうです。そういう意味ではここらでちょっと調整してもらって、システムがどう売り抜けるか見てみたい気もします。

最後にFFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8696 売り

売値は明日の始値とします。
ホールド期間が長くなったための売りです。必要なアルゴリズムかどうかよくわかりません・・^^;
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2005年10月03日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  4334 買い
  6314 売り
  6345 売り


買値(売値)は明日の始値とします。
推奨銘柄というわけではないのでご注意を^^;

一気に3銘柄のシグナルは初ですね。それがどうしたってことで別に意味はないですけど・・^^;
posted by ヤス&NANA at 21:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月26日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8908 買い

買値は明日の始値とします。
推奨銘柄というわけではないのでご注意を^^;

最近の記事、「今日のシグナル」か「先週のパフォーマンス」になってますね^^;
個人的な都合を云々言いたくないのですが、しばらくはご勘弁ください。

あっ、それから「ロケット工学投資法」の本、買ったはいいけど内容がよくわからんという方、私のわかる範囲であれば質問にお答えすることができます。

コメント欄でもいいのですが、できればメールにてお伺いします。

mailad.JPG
お手数ですが、上のアドレスを打ち込んでください。
注)@の前はゼロゼロですのでお間違えないよう^^;

posted by ヤス&NANA at 20:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月19日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8840 買い

買値は明日の始値とします。
推奨銘柄というわけではないのでご注意を^^;


最近動向が気になる銘柄→ダイエー(8263) ファースト住建(8917)
posted by ヤス&NANA at 20:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月15日

ダマシのないテクニカル指標!?

相変わらずロケット工学投資法を読んでます^^;

この本を理解するには、工学や数学の専門的知識がある程度必要になってきます。
その専門的知識でちょっとわかりづらいと思われる概念について少しずつ話していこうと思っています。

今日はフィルタについて。
ふつう株価データは、大きなトレンドと小さな雑音(ノイズ)が混ざったものだと考えます。テクニカル分析は株価データからノイズを排除したトレンドの部分だけを抽出することを目的としてるわけですね。
そのノイズ除去装置というものがフィルタです。
当然、フィルタにはいろいろ種類があり、それぞれ長所短所があります。
例えばよくご存知の10日間移動平均というものもフィルタの1種なんです。
移動平均をとると、ガタガタしてる株価データが滑らかになります。これは平均をとることが、ガタガタの部分を無視するという効果を持っているからなんです。一般にそういったガタガタしたものは比較的速い周波数を持っており、トレンドラインは低い周波数を持っています。
(注)周波数=1/周期、 トレンドの周期はノイズに比べて長い

移動平均のように「高い周波数を持つ信号を除去し、低い周波数は通す」−これからフィルタという意味がわかるかと思います−という性質を持つフィルタをローパスフィルタと言います。(逆はハイパスフィルタ)
当然、システムトレードに使えるのはローパスフィルタですね^^

問題は、このフィルタはノイズを除去してくれる代わりに株価より遅れて反応してしまうという点。
単純な移動平均では期間を長くすれば、ノイズもそれだけきれいに除去されますが、遅れも同時に大きくなります。
そこで本では、ノイズをうまく除去しながら遅れもあまり生じさせないフィルタを紹介してるというわけです。
前回紹介した「予測移動平均」も優秀なフィルタの1種と言えます。

カウフマンという人が考えたカウフマンフィルタの例をごらんください。

kama.JPG

青線が株価で、黒線がフィルタをかけた指標です。
矢印で示してあるように、株価が変化しても指標は変化しない部分がありますね。
株価はこの後まるでその指標(黒線)に吸収されるかのように反発しています。

このようにノイズに対する反応が弱い、別の言い方をするとノイズをうまく排除してくれるというのがこのフィルタの特徴です。これが単純移動平均だと、こううまくはいきません。

これを使うメリットは2つ。
1.ノイズに対する反応が弱いため、いわゆる“ダマシ”を減らすことができる。
2.指標はほとんど反応してないのに、株価だけが下落しているような場合、(図の矢印のようなパターン)株価はその後反発することが期待できる。

逆にデメリットは、
1.トレンドモードに入るときの反応が少し遅れる。
という感じでしょうか。反応遅れは許容範囲だと思われます。


ということでちょっと専門的すぎる話でしたが、いかがだったでしょうか?
引かれることも覚悟して書いておりますが(笑)、ちょっとでも「へえ」って思って頂けたら幸いです。

  応援よろしく^^
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posted by ヤス&NANA at 19:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月14日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  5941 売り

売値は明日の始値とします。

この株、なんでこんなに騰がったのかよくわかりません^^;
値動き激しいですけど、たぶん利確できるでしょう。
posted by ヤス&NANA at 21:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月12日

予測移動平均とは?

自民党圧勝を受けて全面高。
もしかしたらちょっと下げるのかもというのは杞憂でしたね^^;

今日はこないだちょっと紹介したシステムトレードの本について。
一般に、テクニカル分析で使用される指標には、トレンドを的確につかむために平滑化という作業を行うものが多いです。
しかし、以前「テクニカルってどないやねん!?」でお話したように、この平滑化された曲線にはどうしても実際の株価に比べ遅れてしまうという性質がつきまといます。

多くのチャートでよく見かける5日間の移動平均線は、
(1) シンプルさ、(2)遅れの程度、(3)滑らかさ
を総合的に見るとかなり良いものだと思います。

しかしこの本では、それに代わり得る「予測移動平均」という指標の1例が紹介されています。
この指標は、まず7日間の加重移動平均(WMA)というものを取ることから始めます。

WMA1=7日間のWMA=[7×(今日の終値)+6×(1日前の終値)+5×(2日前の終値)+4×(3日前の終値)+3×(4日前の終値)+2×(5日前の終値)+1×(6日前の終値)]÷28

*最後28で割ってるのは、1+2+・・・・+7=28だからです。

さらにこの後、このWMA1のWMAを取ります。

WMA2=WMA1のWMA=[7×(今日のWMA)+6×(1日前のWMA)+5×(2日前のWMA)+4×(3日前のWMA)+3×(4日前のWMA)+2×(5日前のWMA)+1×(6日前のWMA)]÷28

最後に、WMA1を2倍してWMA2を引きます。

予測移動平均=2×WMA1−WMA2

テクニカル分析に興味のある方は、ぜひこの指標を試してみてほしいです。
これくらいの計算であれば、エクセルでも十分できます。
ちなみに理想的な波形(サイン波)に対しての、反応を下に図示しておきます。

 delay.JPG

青線が株価だとすると、この予測移動平均(黒線)は5日移動平均よりも早く反応することがわかりますね^^

ここでは、WMA1を出すとき終値を使いましたが、本では終値の代わりに(高値+安値)÷2を使っています。この指標の使い方などは、自分なりにアレンジしてみてもいいでしょう。

詳しい説明や本に書かれている使い方を知りたいという方にはご購入をお薦めいたします^^;
ロケット工学投資法 ― サイエンスがマーケットを打ち破る ←私の感想は期待以上で◎でした^^

posted by ヤス&NANA at 17:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月25日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  8263 売り

売値は明日の始値とします。

まだまだこれからと思ってたところですが、コンピューターはあっさり利確するみたいです。

最近FFモデル調子いいような気が・・・
posted by ヤス&NANA at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月22日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  7762 買い

買値は明日の始値とします。

こないだ損切りした銘柄をすぐ買い直す、コンピュータらしいですね^^;


これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^


いつも応援ありがとうございます。
お陰様で当ブログのランキング(カブログ)は「新値追い」の様相です^^
ぜひとも皆様のお力で、上場以来最高値(105ポイント)を更新させていただけますよう♪

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2005年08月18日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  5941 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^


  よろしければ応援クリックお願いします^^
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2005年08月17日

今日のシグナル

休んでた時期(15日)にシグナルが出てました^^;
FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  7762 売り

売値は939円(16日始値)で、損切りでした。


 当ブログで「解析」してほしいものなどご要望がありましたら、お気軽に♪

 応援もよろしくお願いします^^
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2005年08月12日

新システムの評価(2)

これまでのマイブームは、
バリュー投資→システム売買→時価総額の法則→バリュー→時価総額→システム
と推移しています^^;

今日も昨日の続きで、日経225先物用に開発した短期トレーディングシステムを評価したいと思います。

システムが頑健かどうかということは、システムトレードにとって一番重要なことだと思うのですが、過去3年間のデータだけでは、本当にこのシステム(仮名NFS1)が良いと信じるには少し疑問が残ります。

もし、これを使って実際にトレードをするとした場合、私にとって心配な点を下に挙げておきます。

1.過去3年間の総トレード数が55(平均ホールド期間3日)と少ない。
2.相場が下落傾向に転じた場合のパフォーマンスがかなり落ちるのではないか。

他にもあるのですが、とりあえず2の問題について。
この問題は、もっと過去のデータを増やして、相場が悪いときのパフォーマンスを調べればいいのですが、ちょっとそのデータが見当たらなかったので、今回は次のような方法を試してみました。

過去3年間のデータを日にちの新しいものから古い方へ逆に並べる。このデータは、チャートにするとちょうど昨日お見せしたやつと左右反転したものになります(下図)。
   N225FR.JPG

つまり人工的に悪い相場のデータを作り出したというわけですね。
この人工的なデータに対し、NFS1のパフォーマンスはどうなるか?

結果は、28勝7敗 勝率80%、トータル損益3,335,260円という感じでした。
やはり総トレード数が少なくなりますね。これは仕方ないところでしょう。

勝率や損益は期待を上回っており、いい感じだと思います^^
もちろん、これは仮想のデータについてのパフォーマンスであり、意味はないと言えばそれまでなのですが、NFS1の頑健性の高さを少しだけ支持する結果ではないかと思います。


  応援よろしくお願いします^^
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2005年08月11日

新システムの評価(1)

昨日紹介したシステムの話の続きです。

日経225先物用に開発したトレーディングシステム(一応仮の名前をNFS1としときます)の過去3年間の勝率は83.7%!と驚異的な数字でした。バックテストの詳細はこちらの記事をご覧ください。

「すげー・・・」
と思ったあなた!

だまされてはいけません^^
ここ3年の日経平均の躍進を考えてみてください!
下の図は3年間の日経225先物(←日経平均とほぼ同じ)の値動きです。

 N225F.JPG

これくらい上昇している株価であれば、たとえランダムに売り買いしたとしても利益が出そうだと思いませんか?
もし、常に値上がりしている株をランダムに売り買いしたら、勝率100%になるのが当然ですので、今回のNSF1の83.7%という勝率も、ランダム売買の勝率と比較する必要があるということです。

例えば、NSF1の手仕舞いルール(このシステムでは売りのみ)はそのままで、買いのタイミングをランダムに設定するとどうなるでしょう?

確率1/10で買うとした場合、1000回のシミュレーション結果は、驚くことに平均勝率73.9%に達しました^^;

ただし、トータルの損益はNFS1の10%以下に落ち込んでいますので、NFS1の買いルールは有効であろうと考えられます。

またさらに買いのタイミングをランダムに設定し、買ってから3日後の始値で自動的に売るという手仕舞いルールでシミュレーションするとどうなるか? ちなみに、3日というのはNFS1の平均ホールド期間を基準に設定しました。

これだと、勝率は55%、トータルの損益はNFS1の10%以下でした。

ということで以上をまとめると次のようになります。

1.過去3年間、ほとんどデタラメに日経225先物を売り買いしても勝率55%くらいはいける。

2.統計的に見て、過去3年で勝率60%以下のシステムは、将来的には全く役に立たない可能性が高い

3.NFS1の高勝率は、日経平均の順調な値上がりに助けられている部分が大きいが、それでもその勝率は十分意味のあるもの(統計的に有意)である。

NFS1を使ってシステムトレードを行う場合、今後も日経平均が値上がりし続けるという保証は全くないわけですから、もし日経平均が下がってしまう場合にもきちんと対応できないといけません。

次回は、その辺のところを調べてみたいと思います。


  皆様の応援クリックが何よりの励みです^^
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posted by ヤス&NANA at 17:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月10日

日経225先物でシステムトレード

「システムトレード系のブログの多くが、なぜか日経225先物ってやつをやってる・・」

そう思ったのは1ヶ月くらい前でした。
当時、あまり興味がなかったのは、どうせ手数料負けしちゃうんじゃねーの?と勝手に思っていたからなんですね^^;

ところが調べてみると、なんのことはない、10円でも値上がりすればちゃんと利益がでるようになっているではありませんか!

レバレッジ効果ってやつですね^^
10円の値上がりは、1000倍されて1万円と換算されます。
逆に10円下がれば1万円の損。

手数料が1枚につき、だいたい往復で4000円前後ですから、短期トレードのターゲットとしては申し分ないと言えるでしょう。ちなみにデイトレードだと手数料は半額になるようです。

この銘柄であれば、出来高も高いし、寄指を入れて買えない(売れない)という事態も非常に少ないのではないでしょうか?
実はこれが私にとって一番重要な問題なんですよね^^;

今考えているシステムは、寄指でのサインを出すやつなんです(たまに寄成もあるけど)。
だから当然、指値より高く始まれば、買えないし買わなくてよいということになります。
これは問題ナシ。

問題は、例えば指値と同値で始まった場合、実際に買えるか買えないかはその時の状況次第ってことになってきてしまうということです。
これがこのシステムを実際に動かしてみてわかった理論と実践のギャップでした。

もし買いから入るとして、買えない場合はまだいいのですが、買った後、売れない(指値と始値が等しくとも)ということになるとちょっと嫌ですね。

これからお見せするバックテスト(過去データに対するシステムのパフォーマンス)は、あくまで理想的に取引ができたと仮定したときの結果です。
ですから、実際には前述したような問題で約定しないという可能性もわずかながら残されているということに注意してください。

使用したのは過去3年間の日経先物225。
システムは2ヶ月くらい前に作った短期トレード用のやつをちょっといじったもの(所要時間1時間)。これは買いから入ることしか想定していなかったので、今回も買いエントリーのみで毎回1枚ずつ買うこととしました。

有効データ数 685日
総トレード数 55
勝率 87.3%(48勝7敗)
損益 +6,852,100 円 (手数料1890円)

1トレードでの最大利益 506,220 円
1トレードでの最大損失 313,780 円

平均トレード期間 3.07日
最長トレード期間 12日

最大ドローダウン 407,560 円

期間ごとのパフォーマンス
  1〜85日
    8勝2敗 +1,112,200円
  86〜185日
    7勝3敗 +862,200円
  186日〜285日
    7勝1敗 +1,196,760円
  286〜385日
    6勝0敗 +1,057,320円
  386〜485日
    7勝1敗 +839,760円
  486〜585日
    7勝0敗 +963,540円
  586〜685日
    6勝0敗 +847,320円

さて、次回はこのパフォーマンスを統計的に評価してみたいと思っています。


いつも当ブログを応援してくださってありがとうございます。
本記事をもちましてめでたく
100記事を達成いたしました!

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2005年08月09日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

  9648 買い

買値は明日の始値とします。

これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^


新トレーディングシステム準備中!ですので、もうしばらくお待ちください。

また、当ブログで「解析」してほしいものなどご要望がありましたら、お気軽に♪


お陰様で100記事達成まで、あと1となりました!
コツコツ記事書いておりますので、応援クリックお願いします^^

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posted by ヤス&NANA at 21:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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