Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


★マーク=おすすめ記事となっております♪

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2005年08月12日

新システムの評価(2)

これまでのマイブームは、
バリュー投資→システム売買→時価総額の法則→バリュー→時価総額→システム
と推移しています^^;

今日も昨日の続きで、日経225先物用に開発した短期トレーディングシステムを評価したいと思います。

システムが頑健かどうかということは、システムトレードにとって一番重要なことだと思うのですが、過去3年間のデータだけでは、本当にこのシステム(仮名NFS1)が良いと信じるには少し疑問が残ります。

もし、これを使って実際にトレードをするとした場合、私にとって心配な点を下に挙げておきます。

1.過去3年間の総トレード数が55(平均ホールド期間3日)と少ない。
2.相場が下落傾向に転じた場合のパフォーマンスがかなり落ちるのではないか。

他にもあるのですが、とりあえず2の問題について。
この問題は、もっと過去のデータを増やして、相場が悪いときのパフォーマンスを調べればいいのですが、ちょっとそのデータが見当たらなかったので、今回は次のような方法を試してみました。

過去3年間のデータを日にちの新しいものから古い方へ逆に並べる。このデータは、チャートにするとちょうど昨日お見せしたやつと左右反転したものになります(下図)。
   N225FR.JPG

つまり人工的に悪い相場のデータを作り出したというわけですね。
この人工的なデータに対し、NFS1のパフォーマンスはどうなるか?

結果は、28勝7敗 勝率80%、トータル損益3,335,260円という感じでした。
やはり総トレード数が少なくなりますね。これは仕方ないところでしょう。

勝率や損益は期待を上回っており、いい感じだと思います^^
もちろん、これは仮想のデータについてのパフォーマンスであり、意味はないと言えばそれまでなのですが、NFS1の頑健性の高さを少しだけ支持する結果ではないかと思います。


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posted by ヤス&NANA at 19:40| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント

新しいものから古い方へ逆に並べる


新しいアイデアですね。簡単に頑健度が計れそうです。

私自身のシステムにもちょこっと使わせてもらいます。
Posted by システムおぢさん at 2005年08月13日 04:20
システムおぢさんさん

実はこのアイデアは、日経225先物システムトレードをしておられる方のブログを参考にさせてもらったものです。

下記アドレスの過去ログをご参照ください。

http://blog.livedoor.jp/smalltrade/archives/2005-04.html 
Posted by ヤス at 2005年08月13日 10:33
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