Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年08月10日

日経225先物でシステムトレード

「システムトレード系のブログの多くが、なぜか日経225先物ってやつをやってる・・」

そう思ったのは1ヶ月くらい前でした。
当時、あまり興味がなかったのは、どうせ手数料負けしちゃうんじゃねーの?と勝手に思っていたからなんですね^^;

ところが調べてみると、なんのことはない、10円でも値上がりすればちゃんと利益がでるようになっているではありませんか!

レバレッジ効果ってやつですね^^
10円の値上がりは、1000倍されて1万円と換算されます。
逆に10円下がれば1万円の損。

手数料が1枚につき、だいたい往復で4000円前後ですから、短期トレードのターゲットとしては申し分ないと言えるでしょう。ちなみにデイトレードだと手数料は半額になるようです。

この銘柄であれば、出来高も高いし、寄指を入れて買えない(売れない)という事態も非常に少ないのではないでしょうか?
実はこれが私にとって一番重要な問題なんですよね^^;

今考えているシステムは、寄指でのサインを出すやつなんです(たまに寄成もあるけど)。
だから当然、指値より高く始まれば、買えないし買わなくてよいということになります。
これは問題ナシ。

問題は、例えば指値と同値で始まった場合、実際に買えるか買えないかはその時の状況次第ってことになってきてしまうということです。
これがこのシステムを実際に動かしてみてわかった理論と実践のギャップでした。

もし買いから入るとして、買えない場合はまだいいのですが、買った後、売れない(指値と始値が等しくとも)ということになるとちょっと嫌ですね。

これからお見せするバックテスト(過去データに対するシステムのパフォーマンス)は、あくまで理想的に取引ができたと仮定したときの結果です。
ですから、実際には前述したような問題で約定しないという可能性もわずかながら残されているということに注意してください。

使用したのは過去3年間の日経先物225。
システムは2ヶ月くらい前に作った短期トレード用のやつをちょっといじったもの(所要時間1時間)。これは買いから入ることしか想定していなかったので、今回も買いエントリーのみで毎回1枚ずつ買うこととしました。

有効データ数 685日
総トレード数 55
勝率 87.3%(48勝7敗)
損益 +6,852,100 円 (手数料1890円)

1トレードでの最大利益 506,220 円
1トレードでの最大損失 313,780 円

平均トレード期間 3.07日
最長トレード期間 12日

最大ドローダウン 407,560 円

期間ごとのパフォーマンス
  1〜85日
    8勝2敗 +1,112,200円
  86〜185日
    7勝3敗 +862,200円
  186日〜285日
    7勝1敗 +1,196,760円
  286〜385日
    6勝0敗 +1,057,320円
  386〜485日
    7勝1敗 +839,760円
  486〜585日
    7勝0敗 +963,540円
  586〜685日
    6勝0敗 +847,320円

さて、次回はこのパフォーマンスを統計的に評価してみたいと思っています。


いつも当ブログを応援してくださってありがとうございます。
本記事をもちましてめでたく
100記事を達成いたしました!

ご祝儀代わりに、下のランキングサイトをクリックしていただけたら、励みになります^^

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posted by ヤス&NANA at 19:57| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ヤスさん、こんにちは。100記事達成おめでとうございます。ランキング応援させてもらいました。

日経225先物のレバレッジは1000倍も可能なんですね。ヤスサンのシステムを使うと勝率80%くらいあるので、あっという間に資産が倍増しそうな予感です^^
Posted by だいすけ【バリュー投資で1億円!】 at 2005年08月10日 21:01
だいすけさん

コメント&応援クリックありがとうございます!

システムの有効性については、フォワードテストなどをしてかなり慎重に検証しなければいけませんので、現段階では怖くて使えないっすよ^^;

失敗すれば1000倍ですから・・。
Posted by ヤス at 2005年08月10日 22:29
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