Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年06月08日

システム構築の難しさ

FFモデルによるシステム売買の追加検証がスタートして1ヶ月ちょっと経過しました。

どうも最近、買いシグナルを立て続けに出している割にいまひとつパッとしないなあと思いながら、これまでの損益を集計してみました。

これまでに買い付けた銘柄は全部で9つ。そのほとんどがここ10日間の内に買ったものなので、まだホールド中のものが多いです。それら損益が未確定のものは、今日の終値で現段階での損益を計算しています。

FF 損益.JPG

表の赤で囲われた部分は、損益が確定したやつ。

まあ、すばらしく悪い結果じゃないですか!

FFモデルの勝率が悪いことは覚悟していたことですが、こう負け(まだ負けとは決まってないやつもありますが)が続くと、やはり精神的に良くないですね、いくら仮想取引と言っても。

正直、システムを見直したい、改良したいという衝動に駆られています^^;

このような気持ちは、システムトレードを行う人の多くが経験するものと聞きます。ちょっと負けが込むと、すぐにシステムをいじりたくなる−もっといい方法があるんじゃないのかと考える気持ちが今の私にはよくわかります^^;

しかし、仮にシステムを改良してここ2ヶ月の損を減らす、もしくはプラスに変えるような新しいシステムをつくり上げたとしても、そのシステムが将来の株価変動に対して有効なのかどうかというのは別ものです。

いくら過去の株価変動に対しうまく適応できるようにシステムを作ったとしても、それは単に既知のデータのみに対応するシステムであるという可能性が大きくなります。

FFモデルは、そのような過去データへの「最適化」は行っていません。
だからこそ、システムに雑な部分が含まれていて、傍目からは無駄な売買による小幅な損が多いのです。

私が、あえてこの雑な部分を取り除くということはしなかった訳は、その方が未来の株価変動への適応力が大きいと思ったからです。しかしそうは言っても、このまま結果が出ない状況が何ヶ月も続くなら話は別です。

さて、どういうふうに改良したらいいのでしょう?
さっき言ったように、システムに含まれる雑な部分をきれいに掃除するということは、非常に簡単ですが、それではひ弱なシステムを作り上げてしまう気がします。何より、今ここで本当にシステムを改良するべきなのかどうかという判断に困っています。

1つ考えたのは、システムの改良をシステム自らが申し出るというやつ^^

これ以降は、半分冗談としてお聞きください。

そのシステムは、株の売買シグナルを出すということに加え、自分(システム自体)の改良シグナルも出してくれるという感じのものです。

いくらシステムを作ったとしても、それを使うのは人間です。「システムに従う」という判断は、「システムを信用する」という判断があって初めて成り立つものだと思うんです。

「株を買うか否か」と「システムを信用するか否か」の両方をシステムに決めてもらうということをやれば、完全にシステマティックだ! 

・・・なんて一瞬思ったんですけど、やっぱりこれもダメみたいです。
かりに売買シグナルを出すシステムをAとし、そのシステムAが信頼できるかどうかを判定するシステムをBとするなら、「A、B両方を含んだシステム」を信用するかどうかという問題が出てきて、キリがなくなってしまいます^^;

うーん^^; こう考えてみると、
株売買から、完全に人の判断を排除するってことは無理なんだ!
と今更ながらに痛感します。

まあ、あまり難しく考えずに、あと1ヶ月しても結果が出なければFFモデルの改良に着手しようと思っています。

最後になりましたが、FFモデルによる今日のシグナルを報告します。

6400 売り

売値は明日の始値とします。

たぶん損切りとなるでしょう(ToT)


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posted by ヤス&NANA at 20:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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