Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年06月03日

デイトレードシステム再考

不備があったシステムを修正?してみました。

というか、問題はすべて「売買ルール2」にあったので、とりあえずこのルールに大幅な変更を加えました。

売買ルールを整理しておくと、

1 ある条件を満たした場合、シグナルとして次の日の寄付指値の買い注文がでる。
2 約定したら、売値ラインを設定する(売値ラインは毎日変化する)。
3 次の日から約定するまで毎日、寄付指値で売り注文を出す。

当然ながら、ある条件というのがこのシステムのキモになるわけです^^

当初は、デイトレードシステムを作る予定でしたが、結果として保有期間が1日〜1週間程度のトレードシステムになってしまいました^^;

シミュレーションは、売買値として始値をを採用しましたが、これは机上の空論になる危険性を孕んでいるかもしれません。

で、下表がその結果。

dayt.jpg

このシステムの勝率は、驚異!?の68%です。

一応、今回は不備がないように、プログラムをかなり見直してます^^;

実は、以前のシステムに比べ、収益率がかなり落ちているのです^^;
だから、そこまで評価できるシステムではないような気がします。

システムを作ってみてわかったことは、

短期トレードの場合、システムが本当に有効かどうかは、実際にそれを使ってみないとわからない

ということ。

今回使用した過去1年分のデータは、その日の始値、高値、安値、終値しか記載されていません。

例えば長期間の5分足データなどが手に入れば別ですが、限られた情報では、なかなか信頼性のあるシステムは作りづらいと思います。
別の言い方をすると、実際にシステムを使って取引を行うことでしか信頼を得ることはできないでしょう。


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posted by ヤス&NANA at 19:18| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
幣ブログへのコメントありがとうございました。

ヤスさんは趣味も似てますが、性格もかなり似てると思いました。

>かなりの臆病者
>だと思います^^;
>今まで競馬や麻雀、スロットなどギャンブル
>をしてきましたが、まずそのギャンブルをや
>る前に、すげー勉強しました。
>スロットをやろうと思ったときも、いざパチ
>ンコ店に入るまでに、目押しやDDT、リプレイ
>はずし、機械割りなどの知識を十分に詰め込
>むのにかなりの日数を要しました^^;

これなんか私と全く同じです。
ちなみに私は目押しができるようにならなかったのでスロはすぐあきらめました。

株にシステマチックに取り組もうとするあたりも同じですね。

私はチキンですが、チキンだからこそまだ株式市場で生き残っているんだと思ってます。

幣ブログからリンクさせていただきました。
もしよろしければ相互リンクしていただければ幸いです。
Posted by アホルダ@真底で買う!株日記 at 2005年06月04日 00:21
アホルダさん

当ブログへのリンク恐縮です^^
さっそく相互リンクさせていただきました。

>私はチキンですが、チキンだからこそまだ株式>市場で生き残っているんだと思ってます。

あのゴルゴ13も、自分が一流としてこれまで生き残ってきたのは、10%の才能、20%の努力、30%の臆病さ、
そして40%の運だとゆうてます^^
Posted by ヤス at 2005年06月04日 01:19
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