Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年05月28日

結局テクニカルってどないやねん?

新しいトレードシステムを考えてみようと、テクニカル指標についてすこし勉強してみました。

移動平均線、ストキャスティクス、MACD、これらの指標に共通するのは、いわゆるクロス買い(売り)を行うということ。

言うまでもないですが、未来の株価を予測するには、過去の株価データが必要です(きちんと予測できるかどうかは別として)。
その際、トレンドをはっきりつかむためによく使われるのが、過去10日間の移動平均株価などに代表される平均化なのです。

しかし、この平均をとるという作業は、必ず現在の株価変動より遅れてしまうという欠点を持っています。

例として、下に平均する前の値と、3日間の移動平均をとったときの値を並べてみました。

平均前 1 1 1 1 1 4 7 10 7 ・ ・
平均後     1 1 1 2 4  7 8 ・ ・

株価が下がり始めても、移動平均はまだ上昇中という具合に、たった3日間の平均をとるだけでもタイミングの遅れが1日くらい発生してしまうことは、よくあることです。

これが10日や20日の平均となると、その遅れは売買を行う上で結構致命的だと思いませんか?

一般に、トレンドをはっきりつかむには平均する期間を長くしなければいけませんが、そうすると今言ったような遅れも大きくなるのです。逆に期間を短くすると、今度はトレンドを間違えることが多くなる− つまり、ダマシというやつですね。

この問題を解消するための1つの方法が、クロス買い(売り)なわけです。

そのしくみを一言で言うと、
ちょい遅れてるやつに対し、もっと鈍いやつ(遅れの大きい)を用意するということ。

例えば、5日間の移動平均に対し、もっと期間の長い25日間の移動平均を書きます。
株価に少し遅れて5日間の方が反応しますが、ダマシの可能性があります。
一方、25日間の方はかなり遅れて反応しますが、そのときには時すでに遅しです。

簡単に言うと、その中間、早くもなく、遅すぎることもなく買う(売る)タイミングを教えてくれるのが、両者がクロスする日ということでしょうか。

今の例では、このクロスが有名なゴールデンクロスですね^^

しかし、このゴールデンクロスやその他、平滑移動平均という遅れ度合いを軽減するものを使ったMACDなどのクロス買いには、やはり限界があります。

実はこれらの指標を使ってシミュレーションを行ってみたのです。
銘柄によっては、パフォーマンスのいいやつもあるのですが、ダメなやつもあり、結局全体としてはぱっとしないという感じ。

この頃は、既存の指標(とくに平均化を使ったようなやつ)から脱した指標を使うか、地道にファンダメンタルズ分析を行って気長にホールドし続けるしかねーのかなあと思っています。

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posted by ヤス&NANA at 19:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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