Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年05月15日

ランダム買い

ある有名な相場師が、
「極端な話、損切りと利食いラインだけ設定して、それに忠実に株売買を行えば、利益を上げることが可能である。」
とゆうたらしいです。

さっそくシミュレーションしてみました^^
確率1/5でランダムに買い、売りは、2%の損切り+10%の利食いラインで行います。

使用した銘柄は、以前にも紹介した20銘柄、過去1年分。1銘柄に対し、100回ほどシミュレーションを繰り返し、その平均収益率を出しました。

ランダム.JPG

ベンチマークとして、その銘柄が1年間でどれくらい値上がりしたかという株価上昇率を使い、この値をどれだけ上回ることができるかということを評価してみました。

ランダムに買って、決められたライン(損切り+利食い)で売るという手法は、市場を6%程度上回るという結果ですが、データ数に比べ、銘柄間での標準偏差が大きく、残念ながら信用に足る結果とは言えません。

つまり、有効な銘柄もあるが、ダメな銘柄もあり、全体的に、大儲けすることは決してないだろうが、同時に大損することもないだろうって感じです。

考えようによっては、これって株で損しないための最低限の、かつ最も簡単な防衛手段とも言えるんじゃないのかと思っています。
ちなみに売りラインの設定は、別に今回やったように2%、10%にしなければならないというわけではありません。5%、30%くらいでやってもだいたい同じ結果になりました。

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posted by ヤス&NANA at 22:22| Comment(2) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
おもしろいですね〜。
システム作るときは最低でもこのランダムトレード以上のパフォーマンスだせるものにしないといけないですね。
Posted by sorosキドリ at 2005年05月16日 22:34
sorosキドリさん
株入門書とかにもよく、「損切りをしましょう。」とか書いてありますように、損切りラインを決めておくってことは重要なんだなあと、このランダム買いは教えてくれてるような気がします。
Posted by ヤス at 2005年05月17日 01:10
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