Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


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2005年05月01日

機械的売り買い(その3)byヤス

前回、機械的売り買いのルール(信用できる)を自分で作るという話をしました。

私は、このルールを既存のものとは全く違う、独自のモデルを構築して作ってみました。
この独自のモデルでは、移動平均線の乖離率やゴールデンクロスなど、これまで知られているテクニカル指標ではないものを使っています。

簡単に言うと、過去の株価変動から将来の株価をアバウトに予測し、その予測値と実際の株価の乖離の大きいときに売り買いを行うというものです。あくまでも、アバウトに予測するというのが、ポイントで、完全な予測を目指しているわけではないということに注意してください。

このモデルをFFモデルと呼ぶことにします。
このFFモデルを使った機械的売り買いの有効性を調べるために、いくつかの銘柄の過去1年間のデータを使って機械的売り買いを試してみました。

検証に使用した銘柄は、5〜7万円以内で買えるやつ(14銘柄)と私の独断で選んだやつ(6銘柄)です。
銘柄名は、証券コードのみ記載しておきます。その銘柄を1年ホールドした場合の利回りをベンチマークとして、そのベンチマークをどれだけ上回られるかという利回り差を調べています。

利回り.JPG

今の段階では、データ数が少なくあまり大きなことは言えないですが、どうでしょう?
FFモデルを使った機械的売り買いは、
市場を17〜18%上回る
ということがわかります。

これをどう見るかは、みなさんの判断におまかせします。
私自身は、とりあえずこのパフォーマンスに満足しています。

私の株投資方法は、まずバリュー銘柄を機械的ファンダメンタルズ分析で選び出し、FFモデルに従って機械的売り買いを行うという戦略をとっていこうと思っています。

  参考になった人はここをクリックしてな^^
posted by ヤス&NANA at 21:13| Comment(0) | TrackBack(1) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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ファイナンス・経済のための統計学 まとめ&推薦本
Excerpt: 雨の降る日曜日は統計学でも勉強しましょう。。。 お粗末な統計学のブログを作ってみました。。。 ご感想等あれば大変感謝いたします。
Weblog: 金融日記
Tracked: 2005-05-08 13:40
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