Contents

はじめに
・夫の自己紹介1(4月6日)
・夫の自己紹介3(4月10日)
・妻のきっかけ(4月7日)



・夫の自己紹介2(4月8日)
・夫の自己紹介4(4月12日)
・株式投資・解析A(6月25日)
ファンダメンタルズ
★専門用語解説(4月14日)
・機械的ファンダメンタルズ
分析のすすめ(4月17日)

・ヤスのファンダメンタルズ
分析(4月19日)

・銘柄分析1(4月22日)
・銘柄分析2(5月10日)
・銘柄分析3(5月23日)
・銘柄分析4前編(6月13日)
・銘柄分析4後編(6月14日)
・銘柄分析5(6月24日)
・業種別PER(7月1日)
・銘柄分析6(7月20日)
・銘柄分析7前編(8月24日)
・銘柄分析7後編(8月25日)

雑記&プチ情報
・株の本(4月10日)
・バーチャル取引のすすめ(4月23日)
★5万円で買える株(4月26日)
★10万以下で買える株1(5月7日)
・お知らせ(5月9日)
・アクセス解析(5月14日)
・シチズン時計(5月17日)
・ハルウララ(5月22日)
・伸びる会社(5月24日)
・買いたい病(5月25日)
・マースエンジニアリング(5月27日)
★約定初体験(6月2日)
・いい本ねーかな?(6月6日)
★リンク集その1(6月10日)
★10万円以下で買える株2(6月19日)
・株の本選びなら(6月23日)
・しょぼい先物勧誘資料(7月2日)
・リンク集その2(7月5日)
・20万円以下で買える株(7月16日)
・株価と気温(7月27日)
・最新決算情報をお手軽に♪(8月2日)
・郵政民営化否決を受けて(8月8日)
システム売買
・売り買いのタイミングその1(4月27日)
・売り買いのタイミングその2(4月30日)
★売り買いのタイミングその3(5月1日)
・FFモデル適用例(5月3日)
・追加検証スタート(5月5日)
・ゴールデンクロス買いの有効性(5月8日)
・新規シグナル(5月12日)
・ランダム買い(5月15日)
・今日のシグナル(5月18日)
・20日間の最安値(5月20日)
・タートルズ(5月21日)
★テクニカルってどないやねん?(5月28日)
・新トレーディングシステム(5月30日)
・今日のシグナル(5月30日)
・今日のシグナル(5月31日)
★デイトレードシステム再考(6月3日)
・システム構築の難しさ(6月8日)
★テクニカルをどこまで信じる?(6月17日)
・どうする?WNF証券(6月29日)
・FFモデル途中経過(7月18日)
・テクニカル指標〜RSI〜(7月25日)
・RSI続き(7月26日)
・RSIを使って自動売買(7月30日)
・短期トレーディングシステムの実践(8月6日)
・日経225先物用システム(8月10日)
・システムの評価(1)(8月11日)
・システムの評価(2)(8月12日)

時価総額のお話
・理系的視点(7月6日)
・時価総額の法則(7月9日)
・時価総額の法則〜注意点〜(7月11日)
・時価総額の法則〜銀行株編〜(7月13日)
・時価総額の法則〜証券業編〜(7月14日)
・時価総額の法則〜電力株編〜(7月21日)
・時価総額の法則〜最終回〜(8月3日)


★マーク=おすすめ記事となっております♪

画面がうまく表示されない場合は、ウインドウを最大化してご覧くださいm_ _m

2005年05月31日

今日のシグナル

FFモデルによるシステム売買の新規サインを報告します。

8696 買い

買値は明日の始値とします。


なんか、材料が出たときのサインなのでちょっと不安です。

FFモデルは、純粋に過去の株価変動のみから「買い」と言っているだけで、
ニュースなどの情報は一切考慮してないのですから・・^^;


あっ、あとデイトレード仕様のシステムですが、ちょっとメドがついた気がします。
今度は、きちんとシステムとプログラムの検証をして発表したいと思いますので、
もうしばらくお待ちください。


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posted by ヤス&NANA at 21:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月30日

今日のシグナル

さっきFFモデルがシグナル出さないと言ったのですが、更新を終えてメシ食った後、調べてみたら、シグナル出てました^^;

それも2銘柄。
最近、ようやくちょっと市場に積極性が見られるようになってきたせいか?

6400 買い
9884 買い


前にも言ったように買値は明日の始値とします。
また、これはFFモデルの有効性検証の一環です。決して推奨銘柄ではないのでお間違えのないよう^^



ここからは、3時間くらい前に更新したデイトレード仕様のシステムの話。

やっぱりとんでもないミスをしてました!

midori_kameさんのご指摘どおり、このシステム、おかしいですね^^;

みなさんもお気づきでしょうか?

売買ルール2をよくお読みください。
いや、はずかしいので読まなくてもいいです。

はあー なんかおかしいと思っていたんだよな(;´O`)

別の修正案を考えるか・・・

これに懲りずがんばりますので、応援お願いします^^

posted by ヤス&NANA at 22:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

新トレーディングシステム(デイトレード仕様)

他のブログをちょこちょこ回っていると、

「デイトレードってすげー人気やな!」

って思い知らされます。

「流行に流されてはいかん!」

とか思いながらも、ちょっと時間に余裕があったので、デイトレード用の売買システムを作ってみました^^;

以前に紹介したFFモデルは、中長期型の投資スタイルなので、なかなかシグナルを出してくれなく、暇になったというのも理由の1つかな^^;

あと、もう1つの理由は、「10万円以下で買える株」のみに絞って売買を行えば、デイトレードの最大の敵である売買手数料をゼロにすることができるということ!

これは結構でかいですよ^^

あっ、手数料ゼロというのは、私が口座を持っている、松井証券での話です、念のため。


さて、肝心の売買ルールは以下のとおり。
1 買いは寄り付き指値で行う。
2 @その日の終値と始値の差が小さいとき
Aその日の始値と高値が等しいか、終値と安値が等しい
@A両方を満たすときのみ明日に売りを持ち越し。
3 2以外であれば終値で売る。

つまり、シグナルは「次の日、もし始値が○○円より安ければ買え。」という具合なので、シグナルが出ても実際に買える(約定する)とは限らないということです。
シグナルが出るタイミングは、今のところ伏せさせていただきますm_ _m
条件2は、シグナルの出るタイミングが、株価変動よりちょっと先行しすぎる場合もあったので修正を加えたものです。

この簡単なシステムを、過去1年分の10万円以下で買える16銘柄に適用してみました。
下表がその結果です。

 新トレード.JPG

どうなんやろ? この結果。 
なんかすげーいいような気もするけど、銘柄によってダメなやつがあるから、信用度は低いか?

でも、年間勝率は、162÷232でおよそ7割です!

うーん^^;
適当につくったシステムだけに、なんかプログラムに不備があるんじゃないのかと心配です。

 
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posted by ヤス&NANA at 19:44| Comment(1) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月28日

結局テクニカルってどないやねん?

新しいトレードシステムを考えてみようと、テクニカル指標についてすこし勉強してみました。

移動平均線、ストキャスティクス、MACD、これらの指標に共通するのは、いわゆるクロス買い(売り)を行うということ。

言うまでもないですが、未来の株価を予測するには、過去の株価データが必要です(きちんと予測できるかどうかは別として)。
その際、トレンドをはっきりつかむためによく使われるのが、過去10日間の移動平均株価などに代表される平均化なのです。

しかし、この平均をとるという作業は、必ず現在の株価変動より遅れてしまうという欠点を持っています。

例として、下に平均する前の値と、3日間の移動平均をとったときの値を並べてみました。

平均前 1 1 1 1 1 4 7 10 7 ・ ・
平均後     1 1 1 2 4  7 8 ・ ・

株価が下がり始めても、移動平均はまだ上昇中という具合に、たった3日間の平均をとるだけでもタイミングの遅れが1日くらい発生してしまうことは、よくあることです。

これが10日や20日の平均となると、その遅れは売買を行う上で結構致命的だと思いませんか?

一般に、トレンドをはっきりつかむには平均する期間を長くしなければいけませんが、そうすると今言ったような遅れも大きくなるのです。逆に期間を短くすると、今度はトレンドを間違えることが多くなる− つまり、ダマシというやつですね。

この問題を解消するための1つの方法が、クロス買い(売り)なわけです。

そのしくみを一言で言うと、
ちょい遅れてるやつに対し、もっと鈍いやつ(遅れの大きい)を用意するということ。

例えば、5日間の移動平均に対し、もっと期間の長い25日間の移動平均を書きます。
株価に少し遅れて5日間の方が反応しますが、ダマシの可能性があります。
一方、25日間の方はかなり遅れて反応しますが、そのときには時すでに遅しです。

簡単に言うと、その中間、早くもなく、遅すぎることもなく買う(売る)タイミングを教えてくれるのが、両者がクロスする日ということでしょうか。

今の例では、このクロスが有名なゴールデンクロスですね^^

しかし、このゴールデンクロスやその他、平滑移動平均という遅れ度合いを軽減するものを使ったMACDなどのクロス買いには、やはり限界があります。

実はこれらの指標を使ってシミュレーションを行ってみたのです。
銘柄によっては、パフォーマンスのいいやつもあるのですが、ダメなやつもあり、結局全体としてはぱっとしないという感じ。

この頃は、既存の指標(とくに平均化を使ったようなやつ)から脱した指標を使うか、地道にファンダメンタルズ分析を行って気長にホールドし続けるしかねーのかなあと思っています。

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posted by ヤス&NANA at 19:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月27日

マースエンジニアリングその後

今週末は、競馬の祭典ダービーですね^^

最近は、株に夢中で競馬もろくに見てないのですが、やはりダービーとなると話は別です。

ずばり、ディープインパクトが無敗のダービー馬になる可能性が高いと思います。
相手は、前走の負けで人気を落としそうな皐月組を狙ってみたいところです。


さて先日紹介したマースエンジニアリング(6419)、自分でもびっくりするくらいきれいな形で反発してくれました^^

改めて最近5日間の株価変動を載せておきます。

chrtsrv.jpg.bmp

こないだ見たすげー左右対称の株価変動は、丸で囲んだところ。

これまでの下落率を考えると、まだまだこれからという感じもしますが、正直今後はどうなるかわかりません^^;


 カブログランキング下がってしまいました( ̄◇ ̄|||)
 
 何卒ご贔屓のほど、よろしゅう。

 最近できたばっかの「株Webランキング」も要チェックです♪


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posted by ヤス&NANA at 23:45| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月25日

買いたい病

値下がりしている株を見ると、つい買いたくなってしまいます。

「俺って、やっぱ初心者だなあ。」
と思うのはそんなときです^^;

一応、値下がりしている理由とかも自分なりに考えてみるわけですが、はっきりしないという場合が結構あるんですよね^^;

最近の例で言うと、マースエンジニアリング(6419)とベルーナ(9997)です。

2つとも、この1週間かなり急落していますが、その理由がよくわからないんですよ。
2つに共通する点は、最近決算を発表したということ。

さては、その決算内容が悪かったか?

私が見たところ、決算内容は(来期予想も含めて)そこまで悪いという内容ではありません。
ざっと見ただけの印象は、今期はかなり上昇、来期ほぼ横ばいか少し悪い程度。

そもそも、この2つの会社の昨年の財務状態には、かなり良好という印象を持ったのを覚えています。
仮に今期から来期が、「良い」から「少し良い」に変わったとしても、そこまで落ちなくてもいいような気がします。

一応考えられる理由として、

1. いわゆる「材料」が出た後の売り
2. 売りが売りを呼んでいる
3. 市場全体が消極的過ぎる

などを推測してみました。

いずれにせよ、今回の急落は、売られ過ぎ?

「そうは言っても、ここで買うのは「落ちてくるナイフをつかむ」というやつになってしまうんだよなー。」

こうした状況は、前にも言ったバーチャル取引をやっているので経験済みなのです。
株を勉強し始めて間もないときは、よく「ここが底値だ!」とか思って買い急ぎ、さらに株価は下落してしまうということを多くやらかしていたわけです^^;

「今回もそのパターンか?」

そう思っていました・・・
今日のマースエンジニアリングの1日チャートを見るまでは。


マースエンジニアリングの30日間と今日1日のチャートを載せておきます。

 6419c.JPG
                                      ↑
                                  株価が下落していき、

 6419.JPG
                       ↑
                     そして今日
                すげー左右対称になっているでしょ?^^

まさにこの日がトレンドの切り替わり!?みたいな錯覚を起こしそうです。

これを見て思わず買っちゃいました^^;
もちろんバーチャルで

あてがはずれたとしても、良い薬になりますしね^^
しかもタダですし。
なかなか「買いたい病」は治らないようですけど・・・


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2005年05月24日

これから伸びる会社を見つけよう by NANA


あなたの会社が90日で儲かる!
感情マーケティングでお客をつかむ



お久しぶりのNANAです☆ミ

私は今、ビジネスのことをいろいろと勉強中なんですが、この前読んだ本が株をやる人にも役立つと思うから紹介します!!


株は安くかって高く売るって売買益を得たいですよね(´・ω・`)
そのためには、これから伸びる会社を見つけなきゃいけないですよね。

いい商品を扱っているというだけでは伸びません!!
戦略がちゃんとしてないとね。


この本は、そういう側面から会社を見るのに役に立つと思います。


金持ち父さんも、自分でビジネスやってみると投資に役立つって言ってる。

自分でビジネスを持つのはなかなか難しいけど、
ビジネス書を読むのなら簡単だし。

自分にもしっかり投資してね♪


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posted by ヤス&NANA at 16:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 株の本 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月23日

銘柄分析3

最近、よく利用しているサイトで東証の適時開示閲覧サービスというサイトがあります。

ここに行くと、会社の決算書や自己株買いなどの情報がいち早く入手できるので、以前紹介したEDINETよりも重宝しています。

さて、今日分析する会社は、石井工作研究所(6314)です。

以前から目を付けていた会社でしたので、5月20日の適時開示情報の中に当会社の決算書を見つけたとき、すぐにプリントアウトしてじっくり見直してみました。

平成17年の3月期の売上高は、前年比23.1%上昇の約4,500百万円で、純利益は、192.6%増しの約210百万円
昨年に比べ、すげー上昇です^^

5月20日の時点での時価総額は、3,627百万円(株価は465円)ですので、現時点でのPERは、

PER=(時価総額)÷(純利益)=17.3

となります。この数字はまずまずといったところでしょうか。

しかし、来期予想の純利益は、110百万円と下落予想なのが、気になります。

予想PER=(時価総額)÷(予想純利益)=33

となり、結構割高な株ということになってしまいます。


営業キャッシュフローに目を移すと、今期は約650百万円とかなりのお金が入ってきたことがわかります。現時点でのPCFRは、

PCFR=(時価総額)÷(営業キャッシュフロー)=5.0

とかなり良い数字です。

ここまでをまとめると、「今期はかなり調子が良かったけど、来期は厳しい見通し」であるということがわかります。
また、今期の数字は、会社四季報に掲載された数値とさほど違いはないのですが、 来期の予想数値は、四季報に載ってたやつより悪い数値です。

とは言うものの、私が以前から注目していた理由は、この会社の清算価値の良さにあります。

貸借対照表を見てみると、今期の流動資産は、約4,760百万円で前年比10%プラスです。
負債合計は、約1,130百万円で前年比6%マイナス、投資有価証券は約240百万円なので、
清算価値は、

清算価値=(流動資産)−(負債合計)+(投資有価証券)=3,870百万円

となります。

この清算価値が時価総額より小さくなっていますね^^
これが何を意味するかは、以前の専門用語or銘柄分析1をご覧になれば理解できると思います。

補足事項として、当期のROEは3.2%で、少し不満。有利子負債のゼロ、株主資本比率が85.4%という数字は文句ナシ。

ということで、今期の数字のみで考えると、

PER ○ PCFR ◎ ROE △ 株主資本比率 ◎ 清算価値 ◎

となり、「バリュー株」として十分合格と言えそうです。

問題は、来期の業績があまりよくない予想であることでしょう。

言い忘れてましたが、この会社の主要事業は、半導体製造装置を半導体メーカーに売っているとのこと。
決算書によると、IT関連分野の需給悪化、米国・中国の成長一服、原油高騰、円高などを理由に挙げていますが、文章として厳しさは伝わってきません。

「生産活動は、概ね底堅い。」「回復基調に転ずることが期待される。」「成長路線に戻るものと推測される。」

「いやいや、そう言うんやったら、もう少し強気の予想でもええんちゃうの?」

ちなみに前期もひかえめな予想をして、途中で上方修正を行っています。
「あれか? テスト全然できへんかったーとか言って、実はできてるタイプか?」

ひかえめで慎重な業績予想をしているのか、もしくは本当の予想なのか?

もう少し踏み込んで「受注実績」の欄を見てみたところ、主要事業である半導体関連の製造装置の今期受注残高が、前期の約66%に減少していました。
このことや、「半導体メーカーの先行きは夏くらいまで弱含み」という記事などから、今のところ様子見って感じでしょうか。

今日、石井工作研究所の株価は、前日465円から450円へおよそ3.2%の下落でした。

相場もそのように判断しているのかもしれませんが、近いうちに買いのチャンスが来るのでないかと考えていますので、目を離さないでチェックしていこうと思っています。

ファンダメンタルズ分析をやらない人にとって、今日は退屈だったかもしれません^^;
記事を書くことが、私自身の良い勉強になるという感じなのでお許しを^^

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posted by ヤス&NANA at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 銘柄分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月22日

ハルウララ

2、3年前の話になりますが、高知競馬のハルウララという牝馬が話題になったことを憶えている人、結構いるでしょう。

負け続けることで逆に人気が出た馬で、106連敗をかけて、JRAの武豊騎手が騎乗したレースは、競馬ニュースのみならず、一般のニュースでも大きく取り上げられました。

このとき、ハルウララの単勝馬券のオッズはかなり低い値だったと記憶しています。
明らかにハルウララファンが記念や応援で買ったための、異常なオッズでした。

私は、武豊騎手が騎乗するというニュースを聞いたときから、
「このレース、おいしいなあ。」
と感じていました。

実力的にハルウララより勝る馬たちは、オッズの上では、ハルウララの下の2番手以下に甘んじているわけです。
さらに、武豊騎手は、この日、JRAと地方競馬の交流重賞レースをメインで乗りに来ているのであって、ハルウララをメインで乗りに来ているわけではないのです。

もし、このレースの馬券を購入することができたなら、迷わずハルウララ以外の馬の単勝に賭けていたでしょう。

競馬と株投資、ギャンブルか投資かという議論は置いといて、言いたいことは、

ハルウララの馬券を買うような人は、絶対株投資にも向いていない

ということ。

「負けても負けても走り続ける姿に感動しました。」

感動するのは、別に個人の勝手ですが、それで馬券を買う、つまり感情に流されてお金を賭けるというのはどうかと思います。

市場は、甘えを一切許さない場所です。株価もある意味人気投票ということを考えれば、常にそういう「オッズのゆがみ」をつこうとしている猛者たちのカモにならないよう注意すべきだと思います。

これは、金持ち父さんの第2弾にも紹介されている言葉です。株投資が、人と人の取引である以上、非常に的を射た警句でもあります。

ポーカーをやり始めて20分たっても、まだ誰がカモかわからない人は、自分がカモなのだ


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posted by ヤス&NANA at 11:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月21日

タートルズ

数あるシステム売買の中でもタートルズほど有名なものはないのでは?

リチャード・デニスとウィリアム・エックハートという2人が、作ったトレーダー養成集団、それがタートルズです。
その手法は、「究極の順張り」とも言われています。

私が、「タートルズの秘密」という本をパラパラめくって得た拙い知識は次のようなもの。

20日間の最高値(最安値)を更新したときに買う(空売る)。
損切りラインは2%。
利食いラインをどう設定するのかがよくわからん。

このトレードシステムでは、PLフィルターと呼ばれる売買益効率を上げるものがあります。
簡単に言うと、前回の売買で得をしたなら、次の売買を見送るというものらしいのですが、少し複雑で完全には理解できませんでした。

例えば、株価が20日間の最高値を更新したので、そこで買ったとします。
その後、株価が上昇し、売りのサインが出た(このサインは20日間の最安値の更新でいいのか?)とします。しかし、サインどおり売るかどうかは、前回の売買で得したか損したかによって決まってきます。
もし、損をしていれば売りません。ホールドです。
その後また、売りのサインが出たとします。ここでも、売るかどうかは、前回の売買で得したか損したかで決まります。
注意する点は、この前回の売買というのは、前回売りのサインが出たにもかかわらず、売らなかった架空の売買のことを指します。つまり、

あの時売っときゃ良かったのか、売らなくて正解だったのか

ということです。
「売らなくて正解な」ら、今回もまたホールド。「売っておけばよかった」なら今回は売る。
このような感じですから、とことん利を追求していくスタイルになり、当然勝率は低くなります。

私もタートルズの手法で本当に儲けることができるのかシミュレーションをやってみようと思ったのですが、基本的な売りのライン設定をどうするのかという点など、まだ十分理解していない部分があり、実現できていません。

近い将来発表できたらと思っています。

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posted by ヤス&NANA at 18:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月20日

20日間の最安値

私は普段、株価の時系列データをグラフ化するとき、ローソク足チャートを使っていません。単にローソクを描かせるプログラムを作るのが面倒くさかったからなんですけど、その方が傾向をとらえやすいときもあったりします。

あるとき、過去20日間の最安値を1日ごとの始値と同時に描いていたとき、ある傾向に気付きました。
下図を見てください。

安値1.JPG

この図は、以前に「FFモデル適応例」でも紹介した都築電産のおよそ1年前からおよそ2週間前までの株価変動(青線)と、20日間の最安値(黒線)を表しています。

丸で囲んだ部分に注目してください。これは、長い間変化のなかった過去20日間の最安値が、高く更新された日を示しています。

「ひょっとして、この日は、相場のトレンド変化を読み取るのに有効じゃねーの?」

上の図では、その条件に合う日は、3回ありますが、その後大きな株価上昇を伴うのは、1回のみです。
しかし、その1回で大きく利を乗せることができれば、これはかなり使える気がします。
問題は、売り時をどう設定するかということです。

さて、システム売買をやる人には、今回紹介したトレード変化の読み取り方が、あの有名なタートルズの方法とよく似ていることに気付かれたかもしれません。

次回そのタートルズのことを簡単に紹介したいと思っています(つづく)。


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2005年05月18日

今日のシグナル

昔、プレステでZEUS(ゼウス)というゲームにハマッた経験があります。
こいつは、500円くらいで売られたゲームのくせに、すげー面白かった!

一言で言えば、ロボット対戦型格闘ゲームなのですが、既存(現在も含め)の凡作と一線を画す点は、なんと言ってもロボットのソフト、つまり対戦アルゴリズムを自分で作れるということです。

プレイヤーは、まずロボットの機体や装備、つまりハードの部分を好きなように選び、その機体や装備に合った戦闘アルゴリズムを作成して載せます。
動作テスト行い、バグ取り、そして実戦というゲームの流れ。いかに速く汎用性の高いプログラムを書くかということが、勝負になってきます。ハードとソフトが決して独立ではなく、こういう機体には、こういう戦略が合うみたいな仕様も好きでした。

ちょっとマニアックなので、あまり一般受けしなかったみたいですが、私の中では、こいつを超えるゲームはないと言ってもいいくらいです。

株の話に入ります^^
何が言いたいかというと、私のシステム売買好きは、このゲームとの出会いが大きな原因となっているのです。

自分が作ったアルゴリズムが、その場での自分自身の判断(行動)より勝る−

例えば、自分で作ったオセロコンピュータと対戦して自分が負けてしまうというようなことです。

コンピュータに負ける自分、そのコンピュータを作った自分、自分が自分に負けるみたいな・・・^^;

私にとって、この瞬間はなんとも言えない快感です^^;

自分では「売り」と思っているのに、コンピュータは「買い」。実際の株売買において、コンピュータのいうとおりになったら、お金も入ってくるし、快感も味わえるし、言うことなしです。

しかし、現在検証中のFFモデルは、言ってみれば、「動作テストで高得点をとったものの、まだ実戦経験の浅いひ弱なシステム」です。

今日、彼(FFモデル)はようやく「7762売り」を指示してきました。
売値は明日の始値ですので、収支は未確定ですが、損切りであることに間違いないでしょう。
どうせなら、今日も強気に「ホールド!」って言ってほしかった気もします。

麻雀に例えるなら、ルールを1通り覚えた初心者ってところでしょうか?
他からリーチがかかっているのに、無筋のドラとかを1発で切っていくような・・
見ているギャラリーにしてみたら、
「おおっー」「つえ〜」
結構盛り上がりますよね^^
なのに途中でオリ始めたりすると、ちょっと残念な感じがします、そんな感覚です。

ちょっとアルゴリズムの修正を加えたいところですが、そこはグッと我慢することにしました。
当分の間は、このFFモデルを温かい目で見守っていこうと考えています。

皆様も温かい目で当ブログを見守ってくだされば幸いです^^

ついでに人気ブログランキングに投票なんてしてもらえれば恐悦至極に存じ上げます^^
posted by ヤス&NANA at 20:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月17日

シチズン時計

当ブログでは、FFモデルという私が作ったトレードシステムの有効性検証を行っています。

4月28日、コンピュータくん(FFモデル)は「シチズン時計(7762)を買え」と言いました。
そして、今日の指示はなんと、

「7762ホールド!!」

でした。
「つ、つええ・・」

ご存知のように、5月16日、シチズン時計(7762)は、シチズン電子、ミヨタ、シメオ精密などの5社を10月1日付けで完全子会社化することを発表しました。これにより、子会社化される会社の株は、10月1日をもってシチズン時計の株と交換されるということです。

さて、問題はその交換比率です。
シチズン電子、ミヨタ、シメオ精密の1株に対して、それぞれシチズン時計5.77株、2.18株、0.97株との交換となりました。
これは、子会社化される会社、特にシチズン電子とミヨタの株保有者にとって、非常に有利な決定を意味しており、逆にシチズン時計保有者にとっては、不利な決定だったと言えるでしょう。

明けて5月17日、ニュースでも「株式交換比率にさや寄せ」という言葉が踊り、子会社化される3社の内2社の株は暴騰、シチズン時計の株価は下落しました。

なぜこんなことになるのか? 
例えば仮に、シチズン電子株を1株持ってたとします。5月16日のシチズン電子の終値は4590円でした。

この株価で買って、後からシチズン時計株と交換したとします。
ちなみにシチズン時計の5月16日終値は959円でした。
交換比率から、シチズン時計株5.77株と交換するので、959×5.77=5533円との交換になるわけです。 
「電子」の方を1株買うのに4590円、後に「時計」と交換して5533円。それだけで、利益率は20%を超えちゃうわけです。
そら、皆さん「電子」を買いますわな^^

シチズン時計は、この子会社化と同時に新たに88百万株の新株を発行するということを発表しております。
おいおい^^;

株数が増えるってことは、1株当たりの価値も下がるちゅうことやないの?

完全子会社化された後の発行株数(新株も含めた)を計算してみると、671百万株でした。
一方、これら4つの会社の5月16日の時点での時価総額合計は、およそ515000百万円。
よって、515000÷671で理論的な株価(合併後の)が出てくるはずです(←合ってんのかな?)

計算すると、767円!・・・( ̄ロ ̄lll) 

シチズン時計の株価が下落するのも納得できます。

あれっ?
忘れてました!子会社化する会社は、上記3社のみではありません。
他にも2社を合併するみたいです。
それら2社も含めた時価総額の合計を出さなければのでは?

ところが、この2社は、上場してないので当然時価総額はありません。

仕方ないので、以下のようにPBRを使って、合併後の理論的時価総額(こんなのあるのか?)を見積もってみました。

@「時計」「電子」「ミヨタ」「シメオ」それぞれのPBRを求める。
Aこれらの値の加重平均(時価総額で)を計算する。
B計算された値を合併後のPBRとみなし、その値に合併後の総資産をかける。

合併後の総資産額は、390,000百万円に達する見込みということなので、計算すると、
理論的時価総額670800百万円となります。

これを発行枚数で割ると、
670800÷671=1000

理論株価は1000円になりました!?

あれっ??
シチズン時計の株価は、下落するどころか上昇していいはずやん!

5月17日の終値は、次のようになってます。

シチズン電子5090円(+10.9%) ミヨタ1967円(+16.1%) シメオ精密870円(−0.8%)

そしてシチズン時計929円(−3.1%)

うーん^^; まあ私のような初心者の意見なんて、気にしないでください。

当然コンピュータくん(FFモデル)は、このような計算はするはずもなく、気楽に「ホールド!」
って言っているだけです。

おそるべしです^^
私だったら、確実に売っているでしょう。

「ほんまに大丈夫かいな?」
実は、FFモデルには、急激な株価変動に対応できないという弱点があるみたいなのです。
自分で作っておきながら、FFモデルが急に信じられなくなってきました^^;

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posted by ヤス&NANA at 20:43| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月15日

ランダム買い

ある有名な相場師が、
「極端な話、損切りと利食いラインだけ設定して、それに忠実に株売買を行えば、利益を上げることが可能である。」
とゆうたらしいです。

さっそくシミュレーションしてみました^^
確率1/5でランダムに買い、売りは、2%の損切り+10%の利食いラインで行います。

使用した銘柄は、以前にも紹介した20銘柄、過去1年分。1銘柄に対し、100回ほどシミュレーションを繰り返し、その平均収益率を出しました。

ランダム.JPG

ベンチマークとして、その銘柄が1年間でどれくらい値上がりしたかという株価上昇率を使い、この値をどれだけ上回ることができるかということを評価してみました。

ランダムに買って、決められたライン(損切り+利食い)で売るという手法は、市場を6%程度上回るという結果ですが、データ数に比べ、銘柄間での標準偏差が大きく、残念ながら信用に足る結果とは言えません。

つまり、有効な銘柄もあるが、ダメな銘柄もあり、全体的に、大儲けすることは決してないだろうが、同時に大損することもないだろうって感じです。

考えようによっては、これって株で損しないための最低限の、かつ最も簡単な防衛手段とも言えるんじゃないのかと思っています。
ちなみに売りラインの設定は、別に今回やったように2%、10%にしなければならないというわけではありません。5%、30%くらいでやってもだいたい同じ結果になりました。

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2005年05月14日

アクセス解析

ブログを始めて約1ヶ月強経ったのを機に、このブログに来てくださった人のアクセス数を解析してみました。

毎日記事を書いているわけではないためか、1日ごとのアクセス数には結構ばらつきがあります。そこで、3日間の移動平均線に直してグラフ化してみました。

3アクセス.JPG

こうすると、アクセス数の傾向がよりわかりやすくなってきます。

なんか、株の値動きに見えてしまうのは私だけでしょうか?

平均アクセスは、ブログを立ち上げた当初、結構な数あります。さしずめこれは、IPO(新規上場株)といったところでしょうか^^
しかし、すぐにアクセス数は減少してしまいます(日数5〜10)。これもよくある現象ですね^^;

その後、アクセス数は順調に上昇し始め、5月3日には上場以来最高値を更新します^^

そしてここ3日間、すばらしい急騰!
これは、カブログランキングに登録したのが大きいでしょう。

振り返ってみると、1週間前くらいが絶好の「押し目買い」のチャンスだったと言えるでしょう。(なんのこっちゃ^^;)

さて今後、アクセス数はどうなっていくのか?

反落?
それは、皆さんに懸かっています!

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posted by ヤス&NANA at 04:46| Comment(1) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月12日

新規シグナル

FFモデルによるシステム売買の新規シグナルを報告します。

9648 買い

買値は、明日の始値とします。

なんか、私としては意外な感じです。良い銘柄ということはかねてから知っていたのですが、
「なんか買いづらいなあ。」
と思っていたところでした。

まあコンピュータはそんなことお構いなしですけど・・^^;

落ちてくるナイフをつかむことがなければいいけど・・・

これはFFモデルの有効性検証の一環です。
投資するかどうかは個人の判断でお願いします。


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posted by ヤス&NANA at 00:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月10日

銘柄分析2

以前まではファンダメンタルズ分析なんて簡単♪ なんて思っていましたが、最近はそのお気楽さを少し恥じてます - -;

今回は、前回紹介した富士通デバイス(7582)をもう1度再検討したいと思います。

前回私が付けた評価は、
PER ◎ PCFR ◎ ROE △ ROD ◎ 株主資本比率 △ or × 清算価値 ◎
親会社の富士通が保有率66%以上の大株主であることが気になる。

というものでした。

しかし、今回その評価を次のように訂正したいと思います。
PER ◎ PCFR ◎ ROE △ ROD ◎ 株主資本比率 △ or × 清算価値 ??

その理由は、バランスシートの内容にあります。
下の表を見てください。

富士通デバイス.JPG

これは前回もお見せしたやつです。前回は、流動資産が総資産の97%も占めていることに目を奪われてしまって、その中身を吟味することを忘れてました。流動資産というのは、1年以内に現金化できる資産のことですから、当然現金もその中に含まれるものですし、その含まれる比率も大きくなるものです。

この表にある流動資産をよく見てください!
流動資産は全部でおよそ98000百万円ですが、その内現金はたった1900百万円、2%足らずにしか過ぎません。じゃあ流動資産は何で占められているのか?
受取手形及び売掛金となっております。これは何?!

手形?!

あの不渡りとかで有名な?^^;

ちなみに受取手形及び売掛金というのは、何か物を売ったのにまだ代金を支払ってもらっていないやつらのことを指します。つまり、

手元にはまだ金入ってきてないのです!

もちろん、このお金は後々入ってくる予定ではあります。ただあくまでも予定であって、確実なものであるとは言えません。
これらの主たる取引相手が一体どこなのかということは私にはわかりません。もしかしたら、富士通?
ともかく、あまりいいイメージは持てませんね。

誤解されないように言っておくと、決して、富士通デバイスが悪い会社だと言うつもりはありません。
現に、営業キャッシュフローをかなり持ってますし、有利子負債もゼロです。

結論は、「よくわからんから、やめておく。」という感じです^^;

ファンダメンタルを勉強し始めて2ヶ月の私には、ここまでが限度です。
ご意見、アドバイスなどありましたら、遠慮なくどうぞ^^

       応援よろしくお願いします^^

posted by ヤス&NANA at 21:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 銘柄分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月09日

お知らせ byヤス

このブログを読んでくださっている方は、お気付きかもしれませんが、妻のNANAは最近まったく記事を書いてません

どうやら、株をやるのはナシにしたみたいです。

「株式投資で売買利益を得るのは、本当の投資ではないってこれに書いてあったしぃー。」

これっていうのは金持ち父さんシリーズの第2弾。

キヨサキによると、配当みたいに何もしないでも金が入ってくる状態ならまだしも、ただ株の値上がりを追いかけるような行動はあまり好きではないみたい。

まあ確かに一理あります。
私もほんとは、5年間黙ってホールドするような長期的な投資スタイルをとりたいところですが、なにせ投資資金がめっちゃ少ない!

だから回転率も考え、最近はご存知のように機械的売買なぞやり始めたわけです。

ともかく、NANAは株をやめて別のお金儲けを考えたみたい。

「今はおしえへ〜ん。」

「儲かったら、いくら儲けたかこの場で発表したるわ^^」

ってゆうてます^^;

ってことで、しばらくはNANAの記事はお休みですm(_ _)m


   見捨てないで応援してくださいね^^
posted by ヤス&NANA at 23:33| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月08日

ゴールデンクロス買いの有効性

以前、ゴールデンクロスなどのテクニカル分析について、
全然信用できねー
と一蹴した手前、じゃあ一体どれくらい信用できないのかということを調べてみました。

検証に使ったデータは、FFモデルの有効性の検証に使用した20銘柄、過去1年分と全く同じものです。
5日間と25日間の移動平均線のゴールデンクロスが出現した日の翌日に寄り付きで買うとして、買値はその始値を採用します。
売るタイミングは、デッドクロスの出現ではなく、5%の損切り、30%の利食いラインを設けました。損切りについては、終値が買値の95%以下になれば翌日売り、利食いについては、始値がそのライン(買値の130%)を超えた時点で売り払うものとしました。基本的に指値で売ることは可能でも、逆指はできないという設定です。

本来なら、こんなことはテクニカル分析を主として使っている投資家の人たちがやるべきことでしょう^^;

まあそれはともかく、下図を見てください。

ゴールデンクロス.JPG

1年間の株価上昇率に比べてのゴールデンクロス買いの収益率を利回り差で表示しています。
意外にも、「ゴールデンクロス買い」はがんばっています^^;
全体平均を見ると、このゴールデンクロス買いは
市場を6%程度しか上回れない
という結果ですが、7万以内で購入できる14銘柄(水色で表示)の平均は、市場をおよそ12%上回っています。

ただしこの結果は、「ゴールデンクロス買い」が有効ということよりも、「5%の損切り+30%の利食いライン」のお陰である可能性が大きいということを示しています。

なぜなら、この売値ラインの設定をせずに、デッドクロスで売ると目も当てられない結果になってしまうからです。
また、ゴールデンクロスに使う移動平均線の種類を銘柄によって変えるという方法もあまり効果はありませんでした。

いずれにせよ、たった1年分のデータで確かなことはあまり言えないですが、以前に紹介したFFモデルの結果より劣ることは確かです。
専門的な言い方をすると、FFモデルとゴールデンクロス買いのパフォーマンスには、過去1年分に限った場合、統計的な有意差(有意水準5%)があるということが言えます。

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posted by ヤス&NANA at 15:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 機械的売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月07日

10万から買える株

10万も出せば結構買える株は増えてきますね。
その中でも、財務状態の悪くないものを選んでみました。
すべて単元数100株のものです。

10万から.JPG

バリュー投資家さんたちのおすすめは丸誠です。

個人的には、都築電産に注目していますが、今買う気はありません。

5万円で買える株も参考にどうぞ^^

10万で買える株(6月18日追加分)を見る

知ってる人も多いかと思いますが、これらの株、松井証券なら手数料ゼロです!
低額の投資金で利益を上げるならここしかないでしょう。

  応援よろしくお願いします^^
posted by ヤス&NANA at 17:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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